中國(guó)金融體系指標(biāo)大全

文章來(lái)源:守門(mén)看客任濤2019-09-05 10:34

貨幣市場(chǎng)基金

該信息來(lái)源于2016年2月1日施行的《貨幣市場(chǎng)基金監(jiān)督管理辦法》和2017年10月1日施行的《公開(kāi)募集開(kāi)放式證券投資基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》，該規(guī)定主要針對(duì)攤余成本法的貨幣市場(chǎng)基金。

1、禁投項(xiàng)目

貨幣市場(chǎng)基金不得投資于股票、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、以定期存款利率為基準(zhǔn)利率的浮動(dòng)利率債券、信用等級(jí)在AA+以下的債券與非金融企業(yè)債務(wù)融資工具。

2、流動(dòng)性資產(chǎn)不應(yīng)低于一定比例

第一，現(xiàn)金、國(guó)債、中央銀行票據(jù)、政策性金融債券占基金資產(chǎn)凈值的比例合計(jì)不得低于 5%;

第二，現(xiàn)金、國(guó)債、中央銀行票據(jù)、政策性金融債券以及五個(gè)交易日內(nèi)到期的其他金融工具占基金資產(chǎn)凈值的比例合計(jì)不得低于 10%;

第三，到期日在 10 個(gè)交易日以上的逆回購(gòu)、銀行定期存款等流動(dòng)性受限資產(chǎn)投資占基金資產(chǎn)凈值的比例合計(jì)不得超過(guò) 30%;

第四，除發(fā)生巨額贖回、連續(xù)3個(gè)交易日累計(jì)贖回 20%以上或者連續(xù) 5 個(gè)交易日累計(jì)贖回 30%以上的情形外，債券正回購(gòu)的資金余額占基金資產(chǎn)凈值的比例不得超過(guò) 20%。

3、投資交易限制

（1）同一機(jī)構(gòu)發(fā)行的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具及其作為原始權(quán)益人的資產(chǎn)支持證券占基金資產(chǎn)凈值的比例合計(jì)不得超過(guò) 10%，國(guó)債、中央銀行票據(jù)、政策性金融債券除外。

（2）貨幣市場(chǎng)基金投資于有固定期限銀行存款的比例，不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的 30%，但投資于有存款期限，根據(jù)協(xié)議可提前支取的銀行存款不受上述比例限制。

（3）貨幣市場(chǎng)基金投資于具有基金托管人資格的同一商業(yè)銀行的銀行存款、同業(yè)存單占基金資產(chǎn)凈值的比例合計(jì)不得超過(guò) 20%，投資于不具有基金托管人資格的同一商業(yè)銀行的銀行存款、同業(yè)存單占基金資產(chǎn)凈值的比例合計(jì)不得超過(guò) 5%。

（3）要求采用攤余成本法核算的貨幣市場(chǎng)基金要實(shí)施規(guī)模控制，同一基金管理人用攤余成本法核算的貨幣市場(chǎng)基金的月末資產(chǎn)凈值合計(jì)不得超過(guò)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金余額的200倍。同時(shí)，貨幣市場(chǎng)基金正回購(gòu)余額占基金資產(chǎn)凈值的比例不得高于20%。

（4）貨幣市場(chǎng)基金投資于主體信用評(píng)級(jí)低于AAA的機(jī)構(gòu)發(fā)行的金融工具占基金資產(chǎn)凈值的比例合計(jì)不得超過(guò)10%，其中單一機(jī)構(gòu)發(fā)行的金融工具占基金資產(chǎn)凈值的比例合計(jì)不得超過(guò) 2%。

（5）同一基金管理人管理的全部貨幣市場(chǎng)基金投資同一商業(yè)銀行的銀行存款及其發(fā)行的同業(yè)存單與債券，不得超過(guò)該商業(yè)銀行最近一個(gè)季度末凈資產(chǎn)的 10%。

（6）貨幣市場(chǎng)基金投資組合的平均剩余期限不得超過(guò) 120 天，平均剩余存續(xù)期不得超過(guò) 240 天。

（7）貨幣市場(chǎng)基金的投資久期有嚴(yán)格的要求：

（六）信托公司本+文`內(nèi)/容/來(lái)/自:中-國(guó)-碳-排-放-網(wǎng)-tan pai fang . com

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