商業(yè)銀行流動性維度
（一）監(jiān)管指標(biāo)
1、流動性覆蓋率（LCR，Liquidity Coverage Ratio）：優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)/未來30日內(nèi)的資金凈流出量
第一，具體規(guī)定詳見2018年5月25日發(fā)布的《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法》（銀保監(jiān)會（2018）第3號令）。
第二，適用于資產(chǎn)規(guī)模在2000億元以上的銀行，監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)為100%。
第三，本外幣的計算方式和監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)一致。
2、凈穩(wěn)定資金比率（NSFR，Net Stable Funding Ratio）：可用的穩(wěn)定資金/所需的穩(wěn)定資金
第一，具體規(guī)定詳見2018年5月25日發(fā)布的《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法》（銀保監(jiān)會（2018）第3號令）。
第二，適用于資產(chǎn)規(guī)模在2000億元以上的銀行，監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)為100%。
3、流動性匹配率：加權(quán)資金來源/加權(quán)資金運用
第一，具體規(guī)定詳見2018年5月25日發(fā)布的《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法》（銀保監(jiān)會（2018）第3號令）。
第二，適用于全部銀行，監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)為100%。
第三，自2020年1月1日起，流動性匹配率按照監(jiān)管指標(biāo)執(zhí)行，在2020年前暫作為監(jiān)測指標(biāo)。
4、優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)充足率：優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)/短期現(xiàn)金凈流出
第一，適用于資產(chǎn)規(guī)模在2000億元以下的銀行，監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)為100%。
第二，2018年底和2019年6月底前達到80%和100%。
5、流動性比例：流動性資產(chǎn)/流動性負(fù)債
第一，適用于全部銀行，本外幣的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)為25%。
第二，流動性資產(chǎn)包括現(xiàn)金、黃金、超額準(zhǔn)備金存款、一月內(nèi)到期同業(yè)往來款軋差后資產(chǎn)凈額、一月內(nèi)到期債券投資、在國內(nèi)外二級市場可隨時變現(xiàn)債券投資、其他一月內(nèi)到期可變現(xiàn)資產(chǎn)（剔除不良資產(chǎn)）。
第三，流動性負(fù)債包括活期存款（不含財政性存款）、一月內(nèi)到期的定期存款（不含政策性存款）、一個月內(nèi)到期的同業(yè)往來負(fù)債凈額、一月內(nèi)到期已發(fā)行債券、一月內(nèi)到期應(yīng)付利息及各種應(yīng)付款、一月內(nèi)到期央行借款、其他一月內(nèi)到期負(fù)債。
（二）監(jiān)測指標(biāo)
1、存貸比：調(diào)整后貸款余額/調(diào)整后存款余額
2015年6月24日，國務(wù)院常務(wù)會議通過了《中華人民共和國商業(yè)銀行法修正案（草案）》，刪除了存貸比不得超過75%的規(guī)定，將其由法定監(jiān)管指標(biāo)轉(zhuǎn)為流動性監(jiān)測指標(biāo)。
2、流動性缺口：未來各個時間段到期的（表內(nèi)外資產(chǎn)-表內(nèi)外負(fù)債）
未來各個時間段到期的表內(nèi)外資產(chǎn)（負(fù)債）=未來各個時間段到期的表內(nèi)資產(chǎn)（負(fù)債）+未來各個時間段到期的表外收入（支出）。此外還可進一步延伸出流動性缺口率（即未來各個時間段的流動性缺口/相應(yīng)時間段到期的表內(nèi)外資產(chǎn)）。
監(jiān)管要求流動性缺口率不得小于-10%。
3、核心負(fù)債比例：核心負(fù)債/總負(fù)債
核心負(fù)債具體是指距到期日三個月以上（含）定期存款和發(fā)行債券以及活期存款的穩(wěn)定部分。
監(jiān)管要求核心負(fù)債比例不得低于60%。
4、（最大十家）同業(yè)融入比例
即（同業(yè)拆放+同業(yè)存放+賣出回購+委托方同業(yè)代付+發(fā)行同業(yè)存單-結(jié)算性同業(yè)存款)/總負(fù)債。其中，最大十家同業(yè)融入比例是指來自于最大十家同業(yè)機構(gòu)交易對手的（同業(yè)拆放+同業(yè)存放+賣出回購+委托方同業(yè)代付+發(fā)行同業(yè)存單-結(jié)算性同業(yè)存款）與總負(fù)債的比值。
5、最大十戶存款（貸款）比例：最大十家存款（貸款）客戶存款合計/各項存款（貸款）
6、單一最大客戶貸款占資本凈額比例：不超過10%
7、累計外匯敞口頭寸占資本凈額比例：不超過20%
8、存款偏離度
第一，存款偏離度=（最后一日各項存款-日均存款）/日均存款。
第二，2018年6月8日銀保監(jiān)會和央行聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于完善商業(yè)銀行存款偏離度管理有關(guān)事項的通知》（銀保監(jiān)辦發(fā)（2018）48號），將商業(yè)銀行月末存款偏離度指標(biāo)值由3%調(diào)整至4%，季末月份與非季末月份采用相同的指標(biāo)計算。
第三，同時48號文還明確商業(yè)銀行不得設(shè)立時點性存款規(guī)模考評指標(biāo)，也不得設(shè)定以存款市場份額、排名或同業(yè)比較為要求的考評指標(biāo)。
五、商業(yè)銀行市場風(fēng)險維度
該部分內(nèi)容主要源于2004年12月29日銀監(jiān)會剛剛成立時發(fā)布的《商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理指引》。
（一）四大風(fēng)險來源
本%文$內(nèi)-容-來-自；中_國_碳|排 放_交-易^網(wǎng)^t an pa i fang . c om
【版權(quán)聲明】本網(wǎng)為公益類網(wǎng)站，本網(wǎng)站刊載的所有內(nèi)容，均已署名來源和作者，僅供訪問者個人學(xué)習(xí)、研究或欣賞之用，如有侵權(quán)請權(quán)利人予以告知，本站將立即做刪除處理（QQ：51999076）。
國家工信部備案/許可證編號京ICP備16041442號-7 
??5群
