中國金融體系指標(biāo)大全

文章來源:守門看客任濤2019-09-05 10:34

銀行業(yè)壓力測試

2018年上半年，央行選取了20家總資產(chǎn)規(guī)模在5000億元以上的銀行進(jìn)行了壓力測試，這20家銀行分別為交通銀行、郵儲銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、民生銀行、廣發(fā)銀行、恒豐銀行、渤海銀行、江蘇銀行、南京銀行、寧波銀行、盛京銀行、天津銀行、徽商銀行、杭州銀行、成都農(nóng)商行、重慶農(nóng)商行、北京農(nóng)商行、上海農(nóng)商行和廣州農(nóng)商行。

1、償付能力宏觀情景壓力測試（覆蓋信用風(fēng)險和市場風(fēng)險）

第一，主要考察宏觀經(jīng)濟(jì)下行對銀行盈利能力和資本充足水平的影響，設(shè)置輕度和重度兩個壓力情景。

第二，宏觀情景指標(biāo)包含GDP同比增速、CPI漲幅、政策性利率、短期及長期市場利率和人民幣對美元匯率等。

第三，沖擊后核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率任何一項分別不低于7.50%、8.50%和10.50%的監(jiān)管要求。

2、償付能力敏感性壓力測試

第一，主要考察特定風(fēng)險沖擊對銀行整體資本充足水平的瞬時影響。

第二，以整體信貸資產(chǎn)和重點領(lǐng)域的不良貸款率、損失率、收益率曲線變動等作為壓力指標(biāo)。

第二，沖擊后的資本充足率不低于10.50%。

3、流動性風(fēng)險壓力測試

第一，考察流動性狀況惡化對銀行現(xiàn)金流缺口的影響。

第二，設(shè)置輕度和重度壓力情況，針對不同表內(nèi)資產(chǎn)、負(fù)債及或有融資義務(wù)分別設(shè)定不同的流入率或流失率，計算不同期限下的凈現(xiàn)金流缺口。

第三，沖擊后全部可動用的合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)可彌補現(xiàn)金流缺口。