中國金融體系指標大全

 

敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素（利率、匯率、股票價格和商品價格）的變化可能會對金融工具或資產組合的收益或經濟價值產生的影響。巴塞爾委員會在2004年發(fā)布的《利率風險管理與監(jiān)管原則》中，要求銀行評估標準利率沖擊（如利率上升或下降200個基點）對銀行經濟價值的影響，也是一種利率敏感性分析方法，目的是使監(jiān)管當局能夠根據(jù)標準利率沖擊的評估結果，評價銀行的內部計量系統(tǒng)是否能充分反映其實際利率風險水平及其資本充足程度，并對不同機構所承擔的利率風險進行比較。

 

敏感性分析計算簡單且便于理解，在市場風險分析中得到了廣泛應用。但是敏感性分析也存在一定的局限性，主要表現(xiàn)在對于較復雜的金融工具或資產組合，無法計量其收益或經濟價值相對市場風險要素的非線性變化。因此，在使用敏感性分析時要注意其適用范圍，并在必要時輔以其他的市場風險分析方法。