綠色指數(shù)化投資基金規(guī)模超1300億元 同比增長16%

 

近年來，境內外指數(shù)機構不斷加強ESG等指數(shù)供給，綠色指數(shù)體系不斷健全，形成了ESG、氣候轉型、綠色行業(yè)主題等多個細分領域構成的綠色體系，資產類別從股票擴大到債券、多資產領域，成為指數(shù)領域創(chuàng)新發(fā)展的重要方向。根據(jù)中證指數(shù)有限公司官網統(tǒng)計，截至2022年三季度末，其已累計發(fā)布ESG等可持續(xù)發(fā)展指數(shù)116條，其中股票指數(shù)89條，債券指數(shù)26條，多資產指數(shù)1條，綠色指數(shù)體系初步形成。

 

綠色指數(shù)體系中，ESG指數(shù)主要基于上市公司ESG評價構建，具有公開透明的編制規(guī)則，便于投資者清晰了解所投資公司的ESG屬性，正受到境內外市場的較多關注。投資策略上，指數(shù)一般通過ESG負面剔除或正面篩選將ESG評級較高的公司納入指數(shù)，使標的指數(shù)具備右偏的ESG特性。與傳統(tǒng)指數(shù)相比，ESG指數(shù)整體兼具更高的盈利質量得分以及更低比例的爭議性事件，從而體現(xiàn)出更為穩(wěn)健的風險收益特征。以中證500 ESG基準指數(shù)為例，指數(shù)基日至2022年三季度末的年化收益比中證500指數(shù)高1.4%。今年以來在市場震蕩調整時，ESG指數(shù)表現(xiàn)出更有效防范尾部風險的特征。

 

氣候轉型指數(shù)則主動服務雙碳戰(zhàn)略目標，較好反映上市公司面對低碳經濟轉型的機遇以及控制溫室氣體排放的成效，為投資者提供以氣候轉型應對為目標的綠色投資標的。該類指數(shù)也逐漸成為指數(shù)布局和基金產品應用的焦點，跟蹤產品規(guī)?？焖贁U大。截至2022年三季度末，境內市場已有8只氣候轉型ETF產品，合計規(guī)模達160億元。

 

此外，綠色主題指數(shù)聚焦新發(fā)展理念下的能源轉型、綠色科技、綠色消費等綠色經濟和行業(yè)主題，反映綠色產業(yè)上市公司的結構性趨勢。綠色主題概念不斷延伸，從環(huán)保產業(yè)逐漸向光伏、風電、新能源車、儲能、特高壓、新能源金屬等多個細分領域發(fā)展，更多的綠色產業(yè)細分領域被市場關注，更多產業(yè)鏈上的優(yōu)質上市公司被市場熟識，為投資者分享綠色產業(yè)的特定領域回報提供了較為豐富的投資標的，相關產品規(guī)模逾千億元。未來，隨著全社會綠色低碳轉型的穩(wěn)步推進和生態(tài)文明的持續(xù)建設完善，綠色投資內涵將持續(xù)拓寬，新興綠色主題將不斷涌現(xiàn)，綠色主題指數(shù)亦有望成為發(fā)掘和反映綠色轉型機遇的重要工具。